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Unit root tests and structural change when the initial observation is drawn from its unconditional distribution

Hui Liu · Gabriel Rodríguez刊期 2006-07-01 · 卷 9（2）The Econometrics Journal已编入正刊

初始观测来自无条件分布时的单位根检验与结构变化AI 解读

Following Elliott (1999; International Economic Review 40, 767--83.) and Perron and Rodríguez (2003; Journal of Econometrics 115,1--27), we develop unit root tests in the context of structural change models using GLS detrended data ( Elliott, Rothenberg and Stock 1996; Econometrica 64, 813--39) when the initial observation is drawn from its unconditional distribution. We derive the limiting distributions of the M-tests ( Stock, 1999 cointegration, causality and forecasting;…

宏观 · 时间序列单位根与协整预测与混频
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