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Realized GARCH: a joint model for returns and realized measures of volatility

Peter Reinhard Hansen · Zhuo Huang · Howard Howan Shek刊期 2012-09 · 卷 27（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

Realized GARCH：收益与已实现波动率测度的联合模型AI 解读

SUMMARY We introduce a new framework, Realized GARCH, for the joint modeling of returns and realized measures of volatility. A key feature is a measurement equation that relates the realized measure to the conditional variance of returns. The measurement equation facilitates a simple modeling of the dependence between returns and future volatility. Realized GARCH models with a linear or log‐linear specification have many attractive features. They are parsimonious, simple to…

金融 · 波动率
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