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Estimating the Kronecker indices of cointegrated echelon‐form VARMA models

Holger Bartel · Helmut Lütkepohl刊期 1998-06-01 · 卷 1（1）The Econometrics Journal已编入正刊

协整阶梯形 VARMA 模型的 Kronecker 指数估计AI 解读

VARMA models can be parameterized by using the echelon form, which is characterized by the Kronecker indices. Three different methods for estimating the Kronecker indices of echelon-form VARMA models are discussed and compared. The three methods are expected to work even for non-stationary processes with cointegrated variables. They have the common feature of estimating the individual equations of the system separately and using order selection criteria. The small sample…

宏观 · 时间序列单位根与协整
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