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A Bayesian extension of the minimum AIC procedure of autoregressive model fitting

HIROTUGU AKAIKE刊期 1979 · 卷 66（2）Biometrika已编入正刊

自回归模型拟合中最小 AIC 程序的贝叶斯扩展AI 解读

The proposal of simultaneous use of modified AIC statistics by Bhansali & Downham for the fitting of autoregressive models is reviewed and a Bayesian extension of the minimum AIC procedure is proposed. The practical utility of the procedure is demonstrated by numerical examples.

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