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Estimation for multivariate stable distributions with generalized empirical likelihood

Hiroaki Ogata刊期 2013-02 · 卷 172（2）Journal of Econometrics已编入正刊

利用广义经验似然估计多元稳定分布AI 解读

This paper considers the generalized empirical likelihood (GEL) method for estimating the parameters of the multivariate stable distribution. The GEL method is considered to be an extension of the generalized method of moments (GMM). The multivariate stable distributions are widely applicable as they can accommodate both skewness and heavy tails. We treat the spectral measure, which summarizes scale and asymmetry, by discretization. In order to estimate all the model…

GMM 与矩条件
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