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PELVE: Probability Equivalent Level of VaR and ES

Hengxin Li · Ruodu Wang刊期 2023-05 · 卷 234（1）Journal of Econometrics已编入正刊

PELVE：VaR 与 ES 的概率等价水平AI 解读

In the recent Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), the Basel Committee on Banking Supervision proposed the shift from the 99% Value-at-Risk (VaR) to the 97.5% Expected Shortfall (ES) for internal models in market risk assessment. Inspired by the above transition, we introduce a new distributional index, the probability equivalence level of VaR and ES (PELVE), which identifies the balancing point for the equivalence between VaR and ES. PELVE enjoys many desirable…

金融 · 尾部与系统性风险识别与工具变量检验与推断
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