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A NOTE ON INEQUALITY CONSTRAINTS IN THE GARCH MODEL

Henghsiu Tsai · Kung-Sik Chan刊期 2008-06 · 卷 24（3）Econometric Theory已编入正刊

关于 GARCH 模型不等式约束的一则说明AI 解读

We consider the parameter restrictions that need to be imposed to ensure that the conditional variance process of a GARCH( p , q ) model remains nonnegative. Previously, Nelson and Cao (1992, Journal of Business ’ Economic Statistics 10, 229–235) provided a set of necessary and sufficient conditions for the aforementioned nonnegativity property for GARCH( p , q ) models with p ≤ 2 and derived a sufficient condition for the general case of GARCH( p , q ) models with p ≥ 3. In…

金融 · 波动率核、筛与局部多项式
被引 29 次 ↗OpenAlex · 核验
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