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Testing Stationarity in the Mean of Autoregressive Processes with a Nonparametric Regression Trend

Hartmut Milbrodt刊期 1992-09-01 · 卷 20（3）The Annals of Statistics已编入正刊

带非参数回归趋势的自回归过程均值平稳性检验AI 解读

In this paper, we suggest tests of stationarity in the mean of autoregressive time series versus arbitrary trend alternatives. As an intermediate, though essential, step local asymptotic normality of autoregressive models with a nonparametric regression trend is established. Moreover, a functional central limit theorem for the underlying likelihood ratio processes is derived. These results then offer a general construction principle by which every goodness of fit test (case…

宏观 · 时间序列半参数与非参数分位数与分布
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