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Errors in the Dependent Variable of Quantile Regression Models

Jerry Hausman · Haoyang Liu · Ye Luo · Christopher Palmer上线 2021（仅到年） · 卷 89（2）Econometrica已编入正刊

分位数回归模型因变量中的测量误差AI 解读

We study the consequences of measurement error in the dependent variable of random‐coefficients models, focusing on the particular case of quantile regression. The popular quantile regression estimator of Koenker and Bassett (1978) is biased if there is an additive error term. Approaching this problem as an errors‐in‐variables problem where the dependent variable suffers from classical measurement error, we present a sieve maximum likelihood approach that is robust to…

微观 · 分位数与分布效应核、筛与局部多项式极大与准极大似然
被引 27 次 ↗OpenAlex · 核验
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