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WEAK CONVERGENCE TO STOCHASTIC INTEGRALS FOR ECONOMETRIC APPLICATIONS

Hanying Liang · Peter C.B. Phillips · Hanchao Wang · Qiying Wang刊期 2016-12 · 卷 32（6）Econometric Theory已编入正刊

计量应用中向随机积分的弱收敛AI 解读

Limit theory involving stochastic integrals is now widespread in time series econometrics and relies on a few key results on functional weak convergence. In establishing such convergence, the literature commonly uses martingale and semimartingale structures. While these structures have wide relevance, many applications involve a cointegration framework where endogeneity and nonlinearity play major roles and complicate the limit theory. This paper explores weak convergence…

宏观 · 时间序列单位根与协整
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