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Business Cycle Asymmetries

Michael P Clements · Hans-Martin Krolzig刊期 2003-01 · 卷 21（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

商业周期的不对称性AI 解读

Tests for business cycle asymmetries are developed for Markov-switching autoregressive models. The tests of deepness, steepness, and sharpness are Wald statistics, which have standard asymptotics. For the standard two-regime model of expansions and contractions, deepness is shown to imply sharpness (and vice versa), whereas the process is always nonsteep. Two and three-state models of U.S. GNP growth are used to illustrate the approach, along with models of U.S. investment…

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