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MOMENT STRUCTURE OF A FAMILY OF FIRST-ORDER EXPONENTIAL GARCH MODELS

Changli He · Timo Teräsvirta · Hans Malmsten刊期 2002-08 · 卷 18（4）Econometric Theory已编入正刊

一阶指数 GARCH 模型族的矩结构AI 解读

In this paper we consider the moment structure of a class of first-order exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models. This class contains as special cases both the standard exponential GARCH model and the symmetric and asymmetric logarithmic GARCH model. Conditions for the existence of any arbitrary moment are given. Furthermore, the expressions for the kurtosis and the autocorrelations of positive powers of absolute-valued…

宏观 · 时间序列金融 · 波动率
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