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Consistent Estimates for the Near(2) and Nlar(2) Time Series Models

Hans Karlsen · Dag TjøStheim刊期 1988-01-01 · 卷 50（2）Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology已编入正刊

NEAR(2) 与 NLAR(2) 时间序列模型的一致估计AI 解读

SUMMARY Consistent and asymptotically normal estimates for all four parameters of the NEAR(2) and NLAR(2) time series models are obtained. The estimates are given in explicit form and are easy to compute, but with simulation experiments the standard errors are large, especially for small values of the parameters, so very substantial sample sizes may be needed. Hence, from this point of view, the NEAR(2) and NLAR(2) models are of limited practical value. The simulations…

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