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Multivariate stochastic volatility models based on generalized Fisher transformation

Han Chen · Yijie Fei · Jun Yu刊期 2025-09 · 卷 251Journal of Econometrics已编入正刊

基于广义 Fisher 变换的多元随机波动率模型AI 解读

Modeling multivariate stochastic volatility (MSV) can pose significant challenges, particularly when both variances and covariances are time-varying. In this study, we tackle these complexities by introducing novel MSV models based on the generalized Fisher transformation (GFT) proposed by Archakov and Hansen (2021). Our model exhibits remarkable flexibility, ensuring the positive-definiteness of the variance–covariance matrix, and disentangling the driving forces of…

金融 · 波动率结构变化与时变参数贝叶斯
被引 2 次 ↗OpenAlex · 核验
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