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Estimation for partially nonstationary multivariate autoregressive models with conditional heteroscedasticity

W. K. Li · S. Ling · H. Wong刊期 2001-12-01 · 卷 88（4）Biometrika已编入正刊

条件异方差下部分非平稳多元自回归模型的估计AI 解读

This paper investigates a partially nonstationary multivariate autoregressive model, which allows its innovations to be generated by a multivariate ARCH, autoregressive conditional heteroscedastic, process. Three estimators, including the least squares estimator, a full‐rank maximum likelihood estimator and a reduced‐rank maximum likelihood estimator, are considered and their asymptotic distributions are derived. When the multivariate ARCH process reduces to the innovation…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然
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