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On a multivariate conditional heteroscedastic model

H Wong刊期 1997-03-01 · 卷 84（1）Biometrika已编入正刊

一种多元条件异方差模型AI 解读

Tsay (1987) developed the conditional heteroscedastic autoregressive moving-average model, which includes the conditional heteroscedastic autoregressive and random coefficient autoregressive models as special cases. This paper establishes the multivariate conditional heteroscedastic autoregressive moving-average model, and considers its theoretical properties and applications. Maximum likelihood estimation of the model is discussed in detail. A representation of the…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然金融 · 波动率
被引 68 次 ↗OpenAlex · 核验
AI 解读阅读原文 ↗BibTeX ↓