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Estimation and forecasting in vector autoregressive moving average models for rich datasets

Gustavo Fruet Dias · George Kapetanios刊期 2018-01 · 卷 202（1）Journal of Econometrics已编入正刊

丰富数据下向量自回归移动平均模型的估计与预测AI 解读

We address the issue of modelling and forecasting macroeconomic variables using rich datasets by adopting the class of Vector Autoregressive Moving Average (VARMA) models. We overcome the estimation issue that arises with this class of models by implementing an iterative ordinary least squares (IOLS) estimator. We establish the consistency and asymptotic distribution of the estimator for weak and strong VARMA(p,q) models. Monte Carlo results show that IOLS is consistent and…

宏观 · 时间序列VAR 与局部投影因子模型
被引 22 次 ↗OpenAlex · 核验
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