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On the size distortion of tests after an overidentifying restrictions pretest

Patrik Guggenberger · Gitanjali Kumar刊期 2012-11 · 卷 27（7）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

过度识别限制预检验之后的检验尺寸扭曲AI 解读

SUMMARY In the linear instrumental variables model, we provide theoretical and Monte Carlo evidence for the size distortion of a two‐stage hypothesis test that uses a test of overidentifying restrictions (OR) in the first stage. We derive a lower bound for the asymptotic size of the two‐stage test. The lower bound is given by the asymptotic size of a test that rejects the null hypothesis when two conditions are met: the test of OR used in the first stage does not reject and…

工具变量弱工具与弱识别
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