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Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation

Gian Piero Aielli刊期 2013-07 · 卷 31（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

动态条件相关：性质与估计AI 解读

This article addresses some of the issues that arise with the Dynamic Conditional Correlation (DCC) model. It is proven that the DCC large system estimator can be inconsistent, and that the traditional interpretation of the DCC correlation parameters can result in misleading conclusions. Here, we suggest a more tractable DCC model, called the cDCC model. The cDCC model allows for a large system estimator that is heuristically proven to be consistent. Sufficient stationarity…

金融 · 波动率
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