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Spectral Decomposition of the Covariance Matrix of a Multinomial

Geoffrey S. Watson刊期 1996-01-01 · 卷 58（1）Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology已编入正刊

多项分布协方差矩阵的谱分解AI 解读

SUMMARY This paper gives information about the spectral decomposition of the covariance matrices of a multinomial. It is a note to the paper of Tanabe and Sagae which gives fascinating information about the Cholesky decomposition of the covariance matrices of multinomial distributions.

方向待识别
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