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Incorporating overnight and intraday returns into multivariate GARCH volatility models

Geert Dhaene · Jianbin Wu刊期 2020-08 · 卷 217（2）Journal of Econometrics已编入正刊

将隔夜与日内收益纳入多元 GARCH 波动率模型AI 解读

We propose and evaluate mixed-frequency multivariate GARCH models for forecasting low-frequency (weekly) volatility based on high-frequency intraday returns (at 5-minute intervals) and on the overnight returns. The low-frequency conditional volatility matrix is modeled as a weighted sum of an intraday and an overnight component. The components are specified as multivariate GARCH processes of the BEKK type, adapted to the mixed-frequency data setting, and may enter the model…

金融 · 波动率预测与混频金融 · 高频计量
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