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Benchmarking the Expectations Hypothesis of the Interest-Rate Term Structure: An Analysis of Cointegration Vectors

Gary S. Shea刊期 1992-07 · 卷 10（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

评估利率期限结构的预期假说：协整向量分析AI 解读

The author tests cointegration restrictions that are consistent with the expectations hypothesis of the term structure by employing the full-information maximum likelihood methods developed by S. Johansen. Yield curves appear to be the result of cointegration among interest rates. The cointegration vectors that best describe the long-term impact of interest-rate levels on interest-rate changes can often be written as linear combinations of interest-rate spreads. There is,…

宏观 · 时间序列单位根与协整极大与准极大似然
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