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Large-sample asymptotics of the pseudo-marginal method

S M Schmon · G Deligiannidis · A Doucet · M K Pitt刊期 2021-03-02 · 卷 108（1）Biometrika已编入正刊

伪边际方法的大样本渐近理论AI 解读

Summary The pseudo-marginal algorithm is a variant of the Metropolis–Hastings algorithm which samples asymptotically from a probability distribution when it is only possible to estimate unbiasedly an unnormalized version of its density. Practically, one has to trade off the computational resources used to obtain this estimator against the asymptotic variances of the ergodic averages obtained by the pseudo-marginal algorithm. Recent works on optimizing this trade-off rely on…

检验与推断一般估计
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