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The limiting distribution of the t-ratio for the unit root test in an AR(1)

Franz K. Dietrich刊期 2001-12-01 · 卷 4（2）The Econometrics Journal已编入正刊

AR(1) 单位根检验 t 比率的极限分布AI 解读

We consider the limiting distribution of the t -statistic for testing the random walk hypothesis in the classical Gaussian AR(1) model. Abadir (1995, Econometric Theory, 11, 775�793) derived the first derives a closed (i.e. integration-free) expression for the limit-ing distribution function. This paper derives an alternative closed expression. Abadir�s and the new expression are valid only for negative arguments and each involve two infinite summa-tions. To enable a…

宏观 · 时间序列单位根与协整分位数与分布
被引 4 次 ↗OpenAlex · 核验
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