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NONPARAMETRIC ESTIMATION OF VOLATILITY FUNCTIONS: THE LOCAL EXPONENTIAL ESTIMATOR

Flavio A. Ziegelmann刊期 2002-08 · 卷 18（4）Econometric Theory已编入正刊

波动率函数的非参数估计：局部指数估计量AI 解读

Kernel smoothing techniques free the traditional parametric estimators of volatility from the constraints related to their specific models. In this paper the nonparametric local exponential estimator is applied to estimate conditional volatility functions, ensuring its nonnegativity. Its asymptotic properties are established and compared with those for the local linear estimator. It theoretically enables us to determine when the exponential is expected to be superior to the…

金融 · 波动率核、筛与局部多项式
被引 65 次 ↗OpenAlex · 核验
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