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NONPARAMETRIC ESTIMATION OF CONDITIONAL VALUE-AT-RISK AND EXPECTED SHORTFALL BASED ON EXTREME VALUE THEORY

Carlos Martins-Filho · Feng Yao · Maximo Torero刊期 2018-02 · 卷 34（1）Econometric Theory已编入正刊

基于极值理论的条件风险价值与条件预期短缺非参数估计AI 解读

We propose nonparametric estimators for conditional value-at-risk (CVaR) and conditional expected shortfall (CES) associated with conditional distributions of a series of returns on a financial asset. The return series and the conditioning covariates, which may include lagged returns and other exogenous variables, are assumed to be strong mixing and follow a nonparametric conditional location-scale model. First stage nonparametric estimators for location and scale are…

金融 · 尾部与系统性风险半参数与非参数
被引 68 次 ↗OpenAlex · 核验
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