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ESTIMATION RISK IN GARCH VaR AND ES ESTIMATES

Feng Gao · Fengming Song刊期 2008-10 · 卷 24（5）Econometric Theory已编入正刊

GARCH 模型中 VaR 与 ES 估计的估计风险AI 解读

Value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) are now both widely used risk measures. However, users have not paid much attention to the estimation risk issues, especially in the case of heteroskedastic financial time series. The key challenge arises from the fact that the estimated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) innovations are not the true independent innovations. The purpose of this work is to provide an analytical method to assess the…

金融 · 波动率分位数与分布金融 · 尾部与系统性风险
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