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A Markov-switching multifractal inter-trade duration model, with application to US equities

Fei Chen · Francis X. Diebold · Frank Schorfheide刊期 2013-12 · 卷 177（2）Journal of Econometrics已编入正刊

马尔可夫转换多重分形交易间隔模型及其美国股票应用AI 解读

We propose and illustrate a Markov-switching multifractal duration (MSMD) model for analysis of inter-trade durations in financial markets. We establish several of its key properties with emphasis on high persistence and long memory. Empirical exploration suggests MSMD’s superiority relative to leading competitors.

金融 · 高频计量
被引 50 次 ↗OpenAlex · 核验
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