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IDENTIFYING THE BROWNIAN COVARIATION FROM THE CO-JUMPS GIVEN DISCRETE OBSERVATIONS

Cecilia Mancini · Fabio Gobbi刊期 2012-04 · 卷 28（2）Econometric Theory已编入正刊

离散观测下布朗协变与共同跳跃的分离识别AI 解读

When the covariance between the risk factors of asset prices is due to both Brownian and jump components, the realized covariation (RC) approaches the sum of the integrated covariation (IC) with the sum of the co-jumps, as the observation frequency increases to infinity, in a finite and fixed time horizon. In this paper the two components are consistently separately estimated within a semimartingale framework with possibly infinite activity jumps. The threshold (or…

金融 · 波动率因子模型金融 · 高频计量
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