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The detection and estimation of long memory in stochastic volatility

F.Jay Breidt · Nuno Crato · Pedro de Lima刊期 1998-03 · 卷 83（1-2）Journal of Econometrics已编入正刊

随机波动率中的长记忆检测与估计AI 解读

We propose a new time series representation of persistence in conditional variance called a long memory stochastic volatility (LMSV) model. The LMSV model is constructed by incorporating an ARFIMA process in a standard stochastic volatility scheme. Strongly consistent estimators of the parameters of the model are obtained by maximizing the spectral approximation to the Gaussian likelihood. The finite sample properties of the spectral likelihood estimator are analyzed by…

宏观 · 时间序列金融 · 波动率
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