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A Generalization of the Durbin Significance Test and Its Application to Dynamic Specification

J. D. Sargan · F. Mehta刊期 1983-09 · 卷 51（5）Econometrica已编入正刊

Durbin 显著性检验的推广及其在动态设定中的应用AI 解读

When estimating a single equation with an error generated by an autoregressive process of higher order than one using a sequence of likelihood ratio tests to determine the correct order, the asymptotic size of the tests will be biased because of multiple optima of the likelihood function. A new type is suggested similar to the Durbin test [2] which is not biased in this way. IN HIS ARTICLE on testing for serial correlation in the presence of lagged endogenous variables [2]…

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