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VAR Estimation and Forecasting When Data Are Subject to Revision

N. Kundan Kishor · Evan F. Koenig刊期 2012-04 · 卷 30（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

数据修订条件下的 VAR 估计与预测AI 解读

We show that Howrey’s method for producing economic forecasts when data are subject to revision is easily generalized to handle the case where data are produced by a sophisticated statistical agency. The proposed approach assumes that government estimates are efficient with a finite lag. It takes no stand on whether earlier revisions are the result of “news” or of reductions in “noise.” We present asymptotic performance results in the scalar case and illustrate the technique…

宏观 · 时间序列VAR 与局部投影宏观 · 预测与即时预测
被引 88 次 ↗OpenAlex · 核验
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