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ON THE PARAMETRIZATION OF MULTIVARIATE GARCH MODELS

Wolfgang Scherrer · Eva Ribarits刊期 2007-06 · 卷 23（03）Econometric Theory已编入正刊

多元 GARCH 模型的参数化AI 解读

This paper deals with issues of structure and parametrization of VECH models proposed in Bollerslev, Engle, and Wooldridge (1988) and Baba, Engle, Kraft, and Kroner (BEKK) models. Both general models and also restricted versions such as the widely used diagonal VECH (DVECH) and factor generalized autoregressive conditional heteroskedastic (F-GARCH) models are discussed. A simple algorithm is presented that checks whether a given VECH model may be cast as a BEKK model. It is…

金融 · 波动率
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