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The stochastic volatility in mean model: empirical evidence from international stock markets

Siem Jan Koopman · Eugenie Hol Uspensky刊期 2002-12 · 卷 17（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

均值含随机波动率模型：国际股票市场的经验证据AI 解读

Abstract In this paper we present an exact maximum likelihood treatment for the estimation of a Stochastic Volatility in Mean (SVM) model based on Monte Carlo simulation methods. The SVM model incorporates the unobserved volatility as an explanatory variable in the mean equation. The same extension is developed elsewhere for Autoregressive Conditional Heteroscedastic (ARCH) models, known as the ARCH in Mean (ARCH‐M) model. The estimation of ARCH models is relatively easy…

金融 · 波动率极大与准极大似然
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