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A Characterization Problem in Stationary Time Series

Eric V. Slud刊期 1982-06-01 · 卷 10（2）The Annals of Statistics已编入正刊

平稳时间序列的一个刻画问题AI 解读

If a strictly stationary process $\{Z_k\}$ has residuals $Z_{k+1} - \sum^k_{j=1} a_{k,j}Z_j$ independent of $(Z_1, \cdots, Z_k)$ for all $k \geq m$, it is shown that the process is Gaussian or degenerate or $m$-step Markovian. Generalized (nonlinear) autoregressive stationary processes are defined and partially characterized.

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