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Estimating Long Memory in Volatility

Clifford M. Hurvich · Eric Moulines · Philippe Soulier刊期 2005-07 · 卷 73（4）Econometrica已编入正刊

波动率长记忆的估计AI 解读

We consider semiparametric estimation of the memory parameter in a model that includes as special cases both long-memory stochastic volatility and fractionally integrated exponential GARCH (FIEGARCH) models. Under our general model the logarithms of the squared returns can be decomposed into the sum of a long-memory signal and a white noise. We consider periodogram-based estimators using a local Whittle criterion function. We allow the optional inclusion of an additional…

宏观 · 时间序列半参数与效率金融 · 波动率
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