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Bootstrap refinements for QML estimators of the GARCH(1,1) parameters

Valentina Corradi · Emma M. Iglesias刊期 2008-06 · 卷 144（2）Journal of Econometrics已编入正刊

GARCH(1,1) 参数准极大似然估计的自助法高阶改进AI 解读

This paper reconsiders a block bootstrap procedure for Quasi Maximum Likelihood estimation of GARCH models, based on the resampling of the likelihood function, as proposed by Gonçalves and White [2004. Maximum likelihood and the bootstrap for nonlinear dynamic models. Journal of Econometrics 119, 199-219]. First, we provide necessary conditions and sufficient conditions, in terms of moments of the innovation process, for the existence of the Edgeworth expansion of the…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样极大与准极大似然
被引 41 次 ↗OpenAlex · 核验
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