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A CLT for second difference estimators with an application to volatility and intensity

Emil A. Stoltenberg · Per A. Mykland · Lan Zhang刊期 2022-08-01 · 卷 50（4）The Annals of Statistics已编入正刊

二阶差分估计量的中心极限定理及波动率与强度应用AI 解读

In this paper, we introduce a general method for estimating the quadratic covariation of one or more spot parameter processes associated with continuous time semimartingales, and present a central limit theorem that has this class of estimators as one of its applications. The class of estimators we introduce, that we call Two-Scales Quadratic Covariation (TSQC) estimators, is based on sums of increments of second differences of the observed processes, and the intervals over…

金融 · 波动率金融 · 高频计量
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