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Testing the capital asset pricing model efficiently under elliptical symmetry: a semiparametric approach

Douglas J. Hodgson · Oliver Linton · Keith Vorkink刊期 2002-12 · 卷 17（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

椭圆对称下资本资产定价模型的有效检验：半参数方法AI 解读

Abstract We develop new tests of the capital asset pricing model that take account of and are valid under the assumption that the distribution generating returns is elliptically symmetric; this assumption is necessary and sufficient for the validity of the CAPM. Our test is based on semiparametric efficient estimation procedures for a seemingly unrelated regression model where the multivariate error density is elliptically symmetric, but otherwise unrestricted. The…

金融 · 资产定价半参数与效率
被引 72 次 ↗OpenAlex · 核验
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