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Determination of Long‐run and Short‐run Dynamics in EC‐VARMA Models via Canonical Correlations

George Athanasopoulos · Donald S. Poskitt · Farshid Vahid · Wenying Yao刊期 2016-09 · 卷 31（6）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

通过典型相关确定误差修正 VARMA 模型的长期与短期动态AI 解读

Summary This article studies a simple, coherent approach for identifying and estimating error‐correcting vector autoregressive moving average (EC‐VARMA) models. Canonical correlation analysis is implemented for both determining the cointegrating rank, using a strongly consistent method, and identifying the short‐run VARMA dynamics, using the scalar component methodology. Finite‐sample performance is evaluated via Monte Carlo simulations and the approach is applied to…

宏观 · 时间序列单位根与协整VAR 与局部投影
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