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Exponential-Type GARCH Models With Linear-in-Variance Risk Premium

Christian M. Hafner · Dimitra Kyriakopoulou刊期 2021-04-03 · 卷 39（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

具有方差线性风险溢价的指数型 GARCH 模型AI 解读

One of the implications of the intertemporal capital asset pricing model is that the risk premium of the market portfolio is a linear function of its variance. Yet, estimation theory of classical GARCH-in-mean models with linear-in-variance risk premium requires strong assumptions and is incomplete. We show that exponential-type GARCH models such as EGARCH or Log-GARCH are more natural in dealing with linear-in-variance risk premia. For the popular and more difficult case of…

金融 · 资产定价极大与准极大似然金融 · 波动率
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