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MULTIVARIATE VOLATILITY MODELING OF ELECTRICITY FUTURES

Luc Bauwens · Christian M. Hafner · Diane Pierret刊期 2013-08 · 卷 28（5）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

电力期货的多元波动率建模AI 解读

SUMMARY We model the dynamic volatility and correlation structure of electricity futures of the European Energy Exchange index. We use a new multiplicative dynamic conditional correlation (mDCC) model to separate long‐run from short‐run components. We allow for smooth changes in the unconditional volatilities and correlations through a multiplicative component that we estimate nonparametrically. For the short‐run dynamics, we use a GJR‐GARCH model for the conditional…

金融 · 波动率预测与混频
被引 58 次 ↗OpenAlex · 核验
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