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Spectral estimation of the fractional order of a Lévy process

Denis Belomestny刊期 2010-02-01 · 卷 38（1）The Annals of Statistics已编入正刊

Lévy 过程分数阶参数的谱估计AI 解读

We consider the problem of estimating the fractional order of a Lévy process from low frequency historical and options data. An estimation methodology is developed which allows us to treat both estimation and calibration problems in a unified way. The corresponding procedure consists of two steps: the estimation of a conditional characteristic function and the weighted least squares estimation of the fractional order in spectral domain. While the second step is identical for…

金融 · 资产定价一般估计检验与推断
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