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Estimation of a nonparametric model for bond prices from cross-section and time series information

Bonsoo Koo · Davide La Vecchia · Oliver Linton刊期 2021-02 · 卷 220（2）Journal of Econometrics已编入正刊

结合横截面与时间序列信息的债券价格非参数估计AI 解读

We develop a novel estimation methodology for an additive nonparametric panel model that is suitable for capturing the pricing of coupon-paying government bonds followed over many time periods. We use our model to estimate the discount function and yield curve of nominally riskless government bonds. The novelty of our approach is the combination of two different techniques: cross-sectional nonparametric methods and kernel estimation for time varying dynamics in the time…

微观 · 面板数据时间序列结构变化与时变参数
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