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Semiparametric ARCH Models: An Estimating Function Approach

David X. Li · H. J. Turtle刊期 2000-04 · 卷 18（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

半参数 ARCH 模型：估计函数方法AI 解读

We introduce the method of estimating functions to study the class of autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) models. We derive the optimal estimating functions by combining linear and quadratic estimating functions. The resultant estimators are more efficient than the quasi-maximum likelihood estimator. If the assumption of conditional normality is imposed, the estimator obtained by using the theory of estimating functions is identical to that obtained by using…

金融 · 波动率半参数与效率极大与准极大似然
被引 41 次 ↗OpenAlex · 核验
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