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U.S. stock market crash risk, 1926–2010

David S. Bates刊期 2012-08 · 卷 105（2）Journal of Financial Economics已编入正刊

美国股票市场崩盘风险：1926—2010年AI 解读

This paper examines how well alternate time-changed Lévy processes capture stochastic volatility and the substantial outliers observed in U.S. stock market returns over the past 85 years. The autocorrelation of daily stock market returns varies substantially over time, necessitating an additional state variable when analyzing historical data. I estimate various one- and two-factor stochastic volatility/Lévy models with time-varying autocorrelation via extensions of the Bates…

金融 · 资产定价结构变化与时变参数金融 · 波动率
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