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LOCAL ASYMPTOTIC POWER OF THE IM-PESARAN-SHIN PANEL UNIT ROOT TEST AND THE IMPACT OF INITIAL OBSERVATIONS

David Harris · David I. Harvey · Stephen J. Leybourne · Nikolaos D. Sakkas刊期 2010-02 · 卷 26（1）Econometric Theory已编入正刊

IPS 面板单位根检验的局部渐近功效与初始观测影响AI 解读

In this note we derive the local asymptotic power function of the standardized averaged Dickey–Fuller panel unit root statistic of Im, Pesaran, and Shin (2003, Journal of Econometrics , 115, 53–74), allowing for heterogeneous deterministic intercept terms. We consider the situation where the deviation of the initial observation from the underlying intercept term in each individual time series may not be asymptotically negligible. We find that power decreases monotonically as…

微观 · 面板数据单位根与协整宏观 · 时间序列
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