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Valuation ratios and long‐horizon stock price predictability

David E. Rapach · Mark E. Wohar刊期 2005-03 · 卷 20（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

估值比率与长期股票价格可预测性AI 解读

Abstract Using annual data for 1872–1997, this paper re‐examines the predictability of real stock prices based on price–dividend and price–earnings ratios. In line with the extant literature, we find significant evidence of increased long‐horizon predictability; that is, the hypothesis that the current value of a valuation ratio is uncorrelated with future stock price changes cannot be rejected at short horizons but can be rejected at longer horizons based on bootstrapped…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样金融 · 收益预测
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