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Estimation of Multiperiod Expected Rates of Return When Investment Relatives Are Lognormally Distributed

Marvin J. Karson · David C. Cheng刊期 1985-04 · 卷 3（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

投资回报倍数服从对数正态分布时的多期预期收益率估计AI 解读

This article extends Blume's (1974) work on the estimation of multiperiod expected rates of return to the interesting case in which investment relatives are lognormally distributed. We derive the minimum variance unbiased estimator for the expected multiperiod investment relative and its variance. We also develop five other estimators, including an approximate minimum mean squared error estimator. Two empirical studies are made, one based on portfolios of New York Stock…

金融 · 收益预测
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