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Finite sample properties of the QMLE for the Log-ACD model: Application to Australian stocks

David Allen · Felix Chan · Michael McAleer · Shelton Peiris刊期 2008-11 · 卷 147（1）Journal of Econometrics已编入正刊

Log-ACD 模型准极大似然估计的有限样本性质：澳大利亚股票应用AI 解读

This paper concerns the properties of the Quasi Maximum Likelihood Estimator (QMLE) of the Logarithmic Autoregressive Conditional Duration (Log-ACD) model. Proofs of consistency and asymptotic normality of QMLE for the Log-ACD model with log-normal density are presented. This is an important issue as the Log-ACD is used widely for testing various market microstructure models and effects. Knowledge of the distribution of the QMLE is crucial for purposes of valid inference and…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然金融 · 高频计量
被引 67 次 ↗OpenAlex · 核验
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